1. Новые покупки Показать еще

    17.08.2017: Обработка фотографий под пленку (Роман Иванов)

    16.08.2017: Первые после Бога. Книга о деньгах (Любовь Морозова, Сергей Морозов)

    16.08.2017: Чаровное сыроедение (Алёна Андрейко)

    16.08.2017: Cinematic Photoshop Action

    16.08.2017: Вершитель реальности (Вадим Зеланд)

  2. Гость, если у Вас на каком либо сайте есть аккаунт с повышенным статусом, то и у нас вы можете получить соответствующий статус. Подробнее читайте здесь https://www.skladchik.biz/threads/83942/
    Скрыть объявление
  3. Нужен организатор Показать еще

    09.08.2017: Как найти свой путь и дело, которое сделает тебя счастливым (Ерлан Кильдибеков)

    09.08.2017: Форекс.ментор.Лондон - прибыльных сделок под 94% с 2010...

    07.08.2017: Система убеждения и продаж от реального Волка с...

    06.08.2017: Онлайн конференция об инфобизнесе 22-24 августа

    06.08.2017: Экспертный справочник по точке G (Тристан Таормино)

  4. Сбор взносов Показать еще

    08.08.2017: Как заработать от 1000$ в неделю, лучшая тактика торговли

    08.08.2017: Анатомия движения для всех (Наталья Королёва)

    08.08.2017: тема сбор взносов

    05.08.2017: Ваш эффективный и прибыльный бизнес (Ольга Юрковская)

    24.07.2017: Индукции изобилия (Игорь Ледоховский)

Открыто

Алготрейдинг с научной точки зрения

Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем Менеджер, 11 дек 2015.

Цена:
9990р.
Взнос:
109р.
Записаться

Список пока что пуст. Запишитесь первым!

    Тип: Стандартная складчина
    Участников: 0/100
    1. 11 дек 2015
      #1
      Менеджер
      Менеджер Организатор Организатор

      Алготрейдинг с научной точки зрения

      Описание курса
      Первым делом, первым делом – алгоритмы, ну а профиты, а профиты потом. Забудьте все, что вы знали о торговых роботах ранее. Начните создавать автоматические трейдинговые системы под руководством гуру алгоритмической торговли, и уже в скором времени вы научитесь сохранять и приумножать капитал.

      Встречайте Алек*сандра Гор*чакова – одного из самых известных трейдеров России и автора уникальной обучающей программы для алготрейдеров. Станьте участником онлайн-курса и узнайте, как теория вероятностей и математическая статистика помогают выстроить грамотную торговлю, какие принципы при построении торговых алгоритмов нужно знать каждому инвестору. В рамках обучения Александр покажет методы тестирования и оптимизации торговых роботов, отсеивания систем по различным параметрам и строительства оптимальных портфелей автоматических систем. Также слушатели курса научатся создавать и фильтровать трендовые и контртрендовые торговые алгоритмы.

      Расписание (6 семинаров с 14 по 25 декабря 2015 года)
      19:30
      14.12.2015
      Алгор*итмиче*ская торговля. Нау*чный подх*од - День 1
      Введение:

      • случайность или детерминированность;
      • торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;
      • бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм.
      Основы теории вероятностей и математической статистики «за час»

      • вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;
      • одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили) , стохастическое доминирование;
      • многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;
      • последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, случайное блуждание, показатель Херста (критика);
      • математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.


      19:30
      16.12.2015
      Алгори*тмиче*ская торг*овля. Науч*ный под*ход - День 2
      Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены

      • оценка доли «успехов»;
      • приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду;
      • отсев параметров по:
      • устойчивости;
      • стохастическому доминированию;
      • взаимной корреляции;
      • превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;
      • построение оптимального портфеля из:
      • одного торгового алгоритма с разными параметрами,
      • нескольких торговых алгоритмов на одном активе,
      • портфелей торговых алгоритмов на разных активах;
      • оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло.


      19:30
      18.12.2015
      Алгорит*мическая тор*говля. Нау*чный под*ход - День 3
      Принципы построения торговых алгоритмов

      • оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены;
      • бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.
      Модели цен

      • конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;
      • кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов;
      • кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;
      • сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды;


      19:30
      21.12.2015
      Алгори*тмическая торго*вля. Науч*ный под*ход - День 4
      Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.

      • для кусочно-постоянной условно нормальной модели;
      • для сильно «антиперсистентной» модели;

      Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.



      19:30
      23.12.2015
      Алгори*тмическая торг*овля. Науч*ный под*ход - День 5
      Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.

      • для минимаксной модели трендов;
      • для история реальной торговли и модификаций;


      19:30
      25.12.2015
      Алгори*тмическая торг*овля. Нау*чный под*ход - День 6
      Фильтрация трендовых торговых алгоритмов

      • кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»;
      • «фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования;
      Примеры контртрендовых торговых алгоритмов

      • «фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;
      • maximum profit system для опционов.

      Продажник:
       
      Последнее редактирование модератором: 18 янв 2016

Участники складчины Алготрейдинг с научной точки зрения смогут написать отзыв