1. Новые покупки Показать еще

    03.12.2016: Видео-уроки по Adobe Illustrator для стокеров (Olga Zakharova)

    03.12.2016: Alchemy ONLINE курс по Photoshop c нуля (Max Twain) (2016)

    03.12.2016: "Клиенты из YouTube". Пакет Стандарт (Олесь Тимофеев, Мистер Х)

    03.12.2016: IGCONF - самая масштабная конференция по рекламе в социальных сетях

    03.12.2016: Создание фотокниг в Adobe InDesign (Александр Сераков)(2016)

  2. Гость, если у Вас на каком либо сайте есть аккаунт с повышенным статусом, то и у нас вы можете получить соответствующий статус. Подробнее читайте здесь https://www.skladchik.biz/threads/83942/
    Скрыть объявление
  3. Нужен организатор Показать еще

    02.12.2016: AutoCAD. Секреты и хитрости

    02.12.2016: Плагин "Совместные покупки" для Wordpress

    02.12.2016: [WP] Catalogue PRO - Создаем красивые каталоги и карточки...

    01.12.2016: Программа на Футбол-хоккей-баскетбол «Golplyus Tyresyas»

    30.11.2016: Новый курс от известного гуру по CPA .

  4. Сбор взносов Показать еще

    02.12.2016: Марафон по копирайтингу (Петр Панда)(2016)

    01.12.2016: [Бизнес Молодость] Реальный Google AdWords (Михаил Дашкиев)(2016)

    29.11.2016: Тёплые аудитории через видео в Facebook (Зуши Плетнев)(2016)

    29.11.2016: Персональный годовой прогноз 2017 (А.В. Голоушкин)

    29.11.2016: Саммит по личному брендингу от Websarafan

Открыто Курс опционной торговли "От простого к сложному"

Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем Менеджер, 13 фев 2015.

Цена:
12000р.
Взнос:
131р.

Список пока что пуст. Запишитесь первым!

    Тип: Стандартная складчина
    Участников: 0/100
    1. 13 фев 2015
      #1
      Менеджер

      Менеджер Член клуба Член клуба

      Курс опционной торговли "От простого к сложному"

      Курс опционной торговли "От простого к сложному"

      Автор:
      Станислав Шмелёв-Агинский

      Занятие 1
      1. Общие сведения об опционах.
      1.1. Условия опционного контракта. Внебиржевые и биржевые опционы. Обязательства и права сторон опционного контракта. Роль биржи
      1.2. Основные термины и понятия.
      1.3. Поставочные и расчетные опционы. Опционы на фьючерсы.
      1.4. Стили опционов.
      1.5. Типы, классы и серии опционов. Страйк. Дата экспирации.
      1.6. Стоимость (премия) опциона.
      2. Опционы российского срочного рынка (ФОРТС).
      2.1. Краткая экскурс в историю опционной торговли в США и России.
      2.2. Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики.
      2.3. Даты экспирации опционов. Промежуточные опционы.
      2.4. Сопоставление оборота и ликвидности по разным опционам.
      2.5. Виды кодировок российских опционов.
      2.6. Организация торговли на ФОРТС по времени и сессиям. Клиринги. Котировки клирингов.
      2.7. Биржевая и брокерская комиссия для опционов. Затраты по сделкам с опционами.

      3. Результат по опциону в зависимости от изменения цены базового актива.
      3.1. Обязательства и права сторон в классическом немаржируемом опционе.
      3.2. График доходности для а) покупателя опциона Call; б) продавца опциона Call;
      в) покупателя опциона Put; г) продавца опциона Put.
      3.3 Опционы в деньгах, около и вне денег.
      3.4. Как меняется график доходности для разных страйков.
      3.5. Сравнение классического опциона с позицией по фьючерсу.
      4. Маржируемые опционы.
      4.1. Характер расчетов между сторонами в маржируемом опционе.
      4.2. График доходности маржируемого опциона. Сравнение с классическим опционом. Сравнение с позицией по фьючерсу.
      4.3. Влияние времени на изменение цены опциона и отражение этого на графике.
      4.4. Внутренняя и временная стоимости опционов. Отражение этих величин на графике доходности.
      4.5. График доходности для различных страйков.
      4.6. Принцип вычисления ГО для покупателя и продавца в маржируемом опционе.
      4.7. Синтетические позиции по опционам и фьючерсам по одному базовому активу. Принцип вычисления ГО для синтетической позиции. Отображение доходности синтетической позиции на графике.

      Занятие 2
      5. Опционы в Quik.
      5.1. Текущая таблица для опционов в Quik.
      5.2. Доска опционов.
      5.3. Удобная форма организации закладок и окон на закладках. Стаканы котировок для опционов.
      5.4. Таблицы позиций и ограничений для опционов.
      5.5. Оптимальный вид графика, отражающего изменение цены опционов.
      5.6. Особенности выставления заявок и совершения сделок с опционами.

      6. Знакомство с сервисами обсчета опционных позиций.
      6.1. Сайт Option.ru
      6.2. Программа «Опционный аналитик».
      7. Опционная математика.
      7.1. Волатильность: историческая и подразумеваемая.
      7.2. Примеры исторической волатильности различных инструментов российского рынка. Как обычно себя ведет график волатильности.
      7.3. Теоретическая цена опциона. Модель Блэка-Шоулза.
      7.4. Установка параметров опционов и теоретическая цена в Quik.
      7.5. Ньюансы вычисления теоретической цены на ФОРТС. Расчетная цена.
      7.6. «Улыбка волатильности». Примеры для различных инструментов.

      Занятие 3
      8. «Греки».
      8.1. Дельта или хеджевый коэффициент. Его роль в определении результата по опциону. Дельта на графике доходности опционов. Изменение дельты в зависимости от страйка. Изменение дельты в зависимости от времени.
      8.2. Гамма. Изменение гаммы для различных страйков и в зависимости от времени.
      8.3. Тета. Временной распад стоимости опциона и характер его протекания. Выводы относительно пригодности опционов для торговли в зависимости от близости даты экспирации.
      8.4. Вега. Влияние волатильности на цену опционов. Изменение Веги для различных страйков.
      8.5. Греки в таблицах Quik.
      8.6. Греки синтетических позиций.
      9. Использование опционов для краткосрочной и среднесрочной направленной торговли.
      9.1. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для небольших движений.
      9.2. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для больших движений.
      9.3. Основные моменты: ГО, риск, затраты (комиссия+спред), временной распад.
      9.4. Выбор оптимальных страйков для совершения сделок разного масштаба.
      9.5. Роллирование опционов.
      9.6. Нужны ли стопы при торговле опционами.
      9.7. Влияние временного распада. Стоп по времени.
      9.8. Открытие и закрытие позиции по опционам с помощью дельта-нейтрализации фьючерсами.
      9.9 Ситуации на рынке, в которых выгодна направленная торговля опционами.

      Занятие 4
      10. Синтетические позиции по опционам (так называемые «Опционные стратегии»)
      10.1. Синтетический опцион.
      10.2. Бычьи и медвежьи спреды.
      10.3. Стрэнгл и стредл.
      10.4. Бабочка и кондор.
      10.5. Пропорциональные спреды.
      10.6. Стрэп и стрип.
      10.7. Общий принцип построения графика доходности для синтетической позиции.
      10.8. От синтетических позиций к структурным продуктам.
      11. Дельта-нейтральные стратегии.
      11.1. Покупка и продажа волатильности.
      11.2. Ситуации на рынке в которых выгодна покупка волатильности.
      11.3. Ситуации на рынке в которых выгодна продажа волатильности.
      11.4. Подбор синтетической позиции для торговли волатильностью.
      11.5. Торговля на колебаниях с помощью дельта-нейтрального портфеля.

      Занятие 5
      12. Работа с опционами от продажи.
      12.1. Покрытые и непокрытые позиции по опционам.
      12.2. Насколько опасна непокрытая продажа опционов.
      12.3. Продажа опционов далеко вне денег: в каких ситуациях уместна.
      12.4. Направленная торговля путем продажи опционов: в чем выигрыш.

      13. Прочие подходы к опционам.
      13.1 Использование опционов для страхования инвестиционных портфелей.
      13.2. Классические виды арбитража на опционах
      13.3. Спред-трейдинг на опционах. Технология предоставления ликвидности и торговли по спреду.
      14. Заключение.
      14.1. Отличие «книжного» и практического представления о реальных опционах. Что еще можно узнать из книг по опционам.
      Дата вебинара: вторник 24.02.15

      Цена: 12 000 руб.

       
    2. Загрузка...